Kategorie publikacji

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz z tego dokumentu.

Wybierz 'usuń' aby usunąć lub anuluj aby powrócić do edycji.

Generator danych Consumer Finance - metody porównania technik modelowych w Credit Scoring

Metody płatności za dokument

Płatność jednorazowa


Zapłać za ten dokument ...
Dodany: 18-03-2013, 1 Pobrań / 58 Wyświetleń
typ dokumentu: artykuł zrecenzowany
streszczenie
Przedmiotem artykułu jest porównanie technik budowy kart skoringowych, które można otrzymać na wiele sposobów, wykorzystując różne metody transformacji zmiennych. Porównywanie i wykazanie wyższości jednej metody nad drugą jest dość dużym wyzwaniem. Relatywnie łatwo to wykonać na podstawie konkretnych danych. Wykazanie różnicy na podstawie jednych danych nie gwarantuje otrzymania tego samego wyniku na podstawie danych pochodzących z innego źródła. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób otrzymać wnioski bardziej ogólne. Pomocne są tu dane losowe otrzymane przy użyciu generatora liczb losowych. Generator wykorzystuje macierze migracji i skoringi. W artykule przedstawione są wnioski wynikające z porównania kilku technik budowy kart skoringowych. Przed zbudowaniem karty skoringowej można stwierdzić, jaka technika dla określonych danych jest najlepsza. Mierniki jakości modelu predykcyjnego, takie jak: Gini – mierzący moc predykcyjną, Delta Gini – wykorzystywany do oceny stabilności, VIF – stosowany do pomiaru współliniowości i Max p-value – używany do oceny istotności zmiennych, wskazują na wielokryterialną naturę „dobrego modelu”. Proponowany sposób postępowania może być wykorzystany w procesie budowania modelu, gdy zdefiniowanych jest wiele nietrywialnych kryteriów, na przykład stabilność modelu w czasie całego cyklu koniunkturalnego (ang. through the cycle – TTC).
słowa kluczowe
credit scoring, analizy kryzysu, generator danych bankowych, portfel detaliczny, karty skoringowe, modele skoringowe, modelowanie, modele predykcyjne
język
polski
Jerzy Kisielnicki
2012
Sugerowane wskazanie w bibliografii:
Karol Przanowski, Jolanta Mamczarz (2012), Generator danych Consumer Finance - metody porównania technik modelowych w Credit Scoring, Zeszyty Naukowe UEP, nr 239 - Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Informatyka ekonomiczna , dostępny: http://www.e-wydawnictwo.eu/Document/DocumentPreview/3672
Komentarze:
blank